전통적인 금융 시장 분석은 수학적 모델과 정량 분석을 기반으로 이루어지지만, 시장 변동성에 투자자의 심리적 요인과 행동 패턴 또한 중요한 요소다. 최근 행동 금융학과 AI를 결합한 새로운 분석 기법이 등장하면서, 금융 시장의 감성 데이터와 투자자 행동을 정량화하는 시도가 이루어지고 있다. 

이를 통해 투자 의사 결정을 최적화하고 시장의 흐름을 예측하는 데 활용할 수 있다. 이에 따라 금융 시장에서 감성 분석과 운동 분석을 결합한 새로운 알고리듬이 필요하다.

투자 지주회사 파야피(Fayafi)가 행동 금융학과 AI 기반 감성 분석을 적용한 ‘멕카(MEKKA)’ 알고리듬과 금융 시장에서 투자 의사 결정 최적화하는 기술을 발표했다.

시장 감성과 행동 분석으로 투자 예측

멕카는 심리학, AI, 거래 분석을 결합한 시장 행동 분석을 제공한다. 이 알고리듬은 시장의 감성적 요인과 투자자의 행동 패턴을 정량화해 금융 시장을 분석한다. ‘시장 감성 지식(MEK)’을 활용해 투자자의 감정, 편향 및 심리적 패턴을 분석하고, ‘행동 분석(KA)’을 적용해 시장 내 투자자의 반응과 유동성 흐름을 평가한다.

이 알고리듬은 AI를 기반으로 실시간 뉴스, 소셜 미디어, 금융 데이터 등의 감성 정보를 수집하고 분석해 시장 변동을 예측한다. 투자자는 시장의 심리적 상태를 정확하게 파악하고, 주요 지표를 활용해 금융 자산의 가격 변동을 사전에 감지할 수 있다.

또한, 감성 분석 지표를 활용해 주식, 원자재, 채권 시장에서 감성 상태를 측정하고, 투자자 심리가 반영된 시장 변동을 예측할 수 있다. 이를 통해 금융 기관과 투자자는 시장 변화에 민감하게 대응하고 새로운 투자 기회를 포착할 수 있다.

파야피는 멕카를 활용해 두바이 ‘페라리 로지스틱스(Ferrari Logistics) DMCC’의 금고에 보관된 36억 달러 규모의 동위원소 구리를 관리하며, 이를 바탕으로 유로클리어(Euroclear) 보안 증서를 통해 14억 4천만 달러의 유동성을 확보했다. 

멕카는 파야피의 투자 프레임워크에 통합돼 시장 트렌드 분석, 리스크 관리, 행동 기반 투자 기회 분석을 지원한다. 파야피는 멕카의 적용 범위를 확대해 원자재 투자 전략에서 감성 분석을 활용한 유동성 관리 기능을 강화했다.

향후 멕카의 기능을 확장해 자동화 금융 자문 서비스, 블록체인 및 탈중앙화 금융(DeFi)과 통합하고, 부동산 및 사모펀드 시장으로 확대할 계획이다.

금융 시장이 복잡해질수록 감성 분석과 행동 금융학은 투자 의사 결정의 핵심 요소가 될 것으로 보인다. 멕카와 같은 기술은 정확한 시장 예측과 투자 위험 관리에 있어 중요한 역할을 하며, 행동 금융 기반 투자 전략의 중요성을 더욱 부각시킬 것으로 예상된다.

파야피 패트릭 필라티(Dr. Patrick Pilati) 최고 경영자는 “투자 의사 결정은 단순한 숫자가 아니라 인간 심리와 시장 감성을 깊이 분석한 데이터에 의해 이루어진다.”라며 “멕카는 투자자들이 숨겨진 심리적 시장 동인을 파악하고, 시장의 비효율성을 활용하며, 행동 금융 전략을 통해 리스크를 완화할 수 있다.”라고 말했다.